日経225先の売買システム公開

2014年5月24日

日経225先物売買損益グラフ(Nikkei225システム)

今日は、私が以前開発した、日経225先物の売買ロジックについてお話ししようと思います。

画像のグラフは、1991年~現在まで、日経225を売のみの売買損益、買いのみの売買損益、売り+買いのミックスでの売買損益と、日経225先物の値動きを表したものです。

グラフを見てわかるように、売りのロジックがかなり有効だと言えますね。
2009年あたりから停滞していましたが、ここにきてまた優位性があることが分かります。

日経225先物システムの売買結果

勝率、PF、最大ドローダウンなどは、このようになっています。
ちなみに勝率が高いからと言って利益があるわけではありません。

システムを構築する上で大切なのは、平均損益=期待値やPF(プロフィットファクター)が高いなど、勝率以外の別の要素が利益に直結します。
勝率は、システムを運用する上で精神的に楽かどうかという基準と言えるんですよね。

225先物とは
日経225先物には、ラージとミニの2種類があり、ラージは値動きが10円単位で動き、ミニは5円単位で動きます。
ラージは1枚(株でいうと1株)あたり、10円の値動きで1万円の損益となります。
つまり、買った値段より10円値上がりすると1万円の利益、逆に値下がりすると1万円の損ということになります。

ミニの場合は、1枚当たりラージの10分の1の損益になります。
つまり買った値段より5円値上がりすると500円の利益、逆に値下がりすると500円の損という事になります。

先物の場合、値下がりすると予測できれば、売りから入って、値段が下がったところで買い戻すという事もできます。
『オレ説明ホンマ下手やな(笑)』

最初はミニで売買するのが良いと思います。

この売買ロジックは、テクニカル指数は一切使わない非常に単純なものとなっています。

ちなみにロジックは売りませんのであしからず。
『たまにいるんですよ~「売ってください」ってい人・・・』

日経225先物売買果

残念ながら、2009年と2012年がマイナスになってしました。
考えられる原因は・・・
・同じような考えのシステムを使う人が増えて、バイアスがかからなくなった。
・取り込んでいる指標と連動しなくなった
・ただ単に負けた時の相場にマッチしていない
・システム的な欠陥がある

と言う感じで、様々な要因が考えられます。

しかし2003年以降の相場では、順調に利益が出ていることが分かります。

ところで皆さん

自動売買に興味がありますか?

ここで

皆さんに朗報です!

実は昨日、エクセルのマクロ・VBAのプログラムを専門に行っている方と食事をしました。
この方とは以前、一緒に売買ロジックを開発して、エクセルのマクロを使って、完全自動売買を行うシステムを共同開発していました。

皆さんクリック証券ってご存知ですかね?
クリック証券は、以前、証券会社のシステムに直接発注ができるAPIを公開していたのですが、突然打ち切りになりせっかく開発して行っていたAPIを使った自動売買が出来なくなてしまったんですよね。
『この時は本当にショックでした(>_<)』

仕方なく、これ以降は2人での開発を残念していたのですが・・・
最近、他の複数の証券会社が新たにAPIを公開してくれるようになったので、昨日の食事の席で、また共同でエクセルを使った自動発注システムを開発しようという話で盛上ったという分けです。

APIを使った自動発注システム制作担当は、天才プログラマーのMさん。
ロジック開発担当が私という事で、お互いの利害が一致し、話が成立したという訳です。

実は、

この自動売買システム

完成後に一般公開しよう

と考えています\(^_^)/

今考えているのは、
エクセルの知識がない人が、0からエクセルを使って売買ロジックの検証&構築を行い、
完全自動売買が行える環境を整えるつもりです。

関西まで来れない方もいると思いますので、複数回の講義を動画配信という形で、皆さんに公開しようと思っています。
『他に何かいい知恵や方法がありましたら、ご教授お願いしますm(_ _)m』

ちょっと面白いので、本日公開した売買ロジックのシグナルを、寄り前にブログ上で公開しようかと思っています。
また引け後に、売買結果を報告したいと思います。
『海外渡航中はブログ更新できませんのであしからずm(_ _)m』

ロジックは、225先物の日中(9:00~15:15)の寄り引け売買となります。
本日のシグナル:買い、売り、なし
損切り値:●●円

こんな感じで公開しますのでお楽しみに\(^_^)/

またまたやる気が出てきたぜ!

よっしゃぁぁああーーー

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